マネージド・フューチャーズ・ファンドに投資する理由

マネージド・フューチャーズ・ファンドに投資する理由は、複利の効果を享受するため

市場が大暴落するたびに資産を半分にしてしまっては、20年〜30年の期間では複利の効果を十分に享受できないのではないでしょうか。
運用期間が50年〜60年もあれば、効率的市場仮説に基づけば、市場平均のパフォーマンスを享受できる、世界株式インデックスファンドにでも投資しておけば、低コストで効率的な運用ができ、良いと思いますが・・・
グローバルマネー経済の中では、何年かに一度、市場が大暴落に見舞われ、資産を大幅に減らしてしまいかねない事態がこれから先も何度となく起こるでしょう。
マネージド・フューチャーズ・ファンドは騰落は激しいもののパフォーマンスは右肩上がりのファンドが多いので、20年〜30年の運用期間でも複利の効果を享受できるのではないでしょうか。


マネージド・フューチャーズ・ファンドは幅広い分散投資効果

多くのマネージド・フューチャーズ・ファンドは世界中の100以上の先物市場を投資対象として、売り買い両方のポジションを利用します。
投資対象とする先物市場は、通貨、金利、債券、株価指数といった金融先物市場から、金、原油、畜牛、小麦、コーヒー、綿花などの商品先物市場まで、極めて多様な範囲に及びます。
その世界100以上の市場で、売り買い両方のポジションをトレンドフォロー戦略でプログラム化されたシステム取引していれば、かなり強力な運用ツールになるのではないでしょうか。


マネージド・フューチャーズ・ファンド

マネージド・フューチャーズ・ファンドに投資するには、海外ファンドに直接投資するか、マネージド・フューチャーズ・ファンド連動投資信託(ファンド)に投資するという方法があります。


マン・AHL・マイルストーン(米ドル建)
ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託

英国の大手ヘッジファンド マンインベストメンツのマンAHLダイバーシファイドプログラムで運用されるマネージド・フューチャーズに連動するファンドが三菱UFJ証券で購入できます。

マネージド・フューチャーズ・ファンド連動投資信託
「マン・AHL・マイルストーン(米ドル建)」
2008年の年間パフォーマンス  +29.5%


参考

海外ファンド
Man AHL Diversified plc(ADP)  +33.2%
(2008年の年間パフォーマンス)



グローバル・フューチャーズ・ファンド

グローバル・フューチャーズ・ファンドはシティバンク銀行で購入可能な、マネージド・フューチャーズ・ファンドに間接投資する投資信託です。

グローバル・フューチャーズ・ファンドは世界中の金融商品・現物商品およびそれらの先物市場に投資するファンド(マネージド・フューチャーズ・ファンド)に間接的に投資しています。

シティグループ・グローバル・フューチャーズ・ファンド
現在の投資先CTA/ヘッジファンド

AAAキャピタルマネジメント
アルティス
アスペクト・キャピタルマネジメント
キャピタル・ファンドマネジメント
ウィントン・キャピタルマネジメント

グローバル・フューチャーズ・ファンド
2008年の年間パフォーマンス  +28.1%



※2008年は、リーマンショックがあった年で、世界中の株式や債券などのリスク資産が大暴落した年です。

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